Junior Life Risk Analyst - #43577

Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia Di Assicurazione Multi-ramo Del Gruppo Unipol, Leader In Italia Nei Rami Danni, Per Un Potenziamento Dell’area Risk Management, è Alla Ricerca Di Un Brillante Analista Quantitativo Da Inserire Nel Ruolo Di

Junior Life Risk Specialist

Sede di lavoro: Bologna (in presenza)

Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “Life Risk Modeling”, si occuperà del supporto alla gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita.

Principali Attività

• Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita;
• Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita;
• Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17;
• Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica;
  
  

Requisiti Richiesti

• Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale;
• Breve esperienza nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM);
• Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi);
• Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team;
  
  

Il candidato in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione.

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.